基于ｅｖｉｅｗｓ的回归分析检验模型 一荆月敏中北大学经济与管理学院 摘要：本文通过建立第三产业增加值和ＧＤＰ之间的模型，来定量的研究它们之间的关系。首先，对两个变量进行协整检验，确定它 们之间存在协整关系，并在此基础上进行建立新变量间的ＶＡＲ（向量自回归）模型，求得滞后期为３。然后，利用Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系检验， 确定了两个变量之间的因果关系。最后，考虑到两个变量之间的相会作用具有ｐ＝３的滞后期，所以建立分布滞后期模型，并修正。 关键词：ＶＡＲ（向量自回归模型）协整检验Ｇｒａｎｇｅｒ检验 一、数据收集 由两个变量的Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系检验结果可知，当滞后期为３ 的时候，ｌｘ是引起ｌｙ变化的原因（置信概率小于０．０５，推翻“ｌｘ不是 结论），即第三产业增加值是影响国内生产总值变化的因素。 四、回归模型的建立与完善 考虑到之前ＶＡＲ向量自回归模型已经验证，两个变量之间 的相会作用具有ｐ＝３的滞后期，所以建立分布滞后期模型： 综合２０１０年《中国统计年鉴》提供的数据，整理得到 如下表： 表１国内生产总值和我国第三产业增加值信息表（单位：亿元） 韵 年静 息位 ｌ９伯 ｌ钎９ ｌ∞０ ｌ∞ｌ Ｉｇ日２ Ｉ９。９ ｌｇＢ‘ Ｉ９ｅ５ １钧ｅ １９８７～２００９年，同内生产总值和我国第三产业增加值的信息 引起ｌｙ变化的原因”这个假设，得到“ｋ是引起ｌｙ变化的原因”这个 纂抛籼 年撩 Ｉ∞ｅ Ｉ蝴 Ｉ∞ｌ ｌ口蛇 ｌ９９３ ｌ瓣‘ ｌ镧５ ｌ ｌ嘲 啊内生产 募僚 ｌ８ ．３ ｌ船盯８ ２ｌ７８１ Ｓ ２Ｂ Ｓ 繁兰产业 年协 翻内生产 意植 蘩兰产业 蝴 ３Ｂ‘５．２ ‘ｏ陂 ５ ‘ ．８ ４８９１．Ｂ Ｓ粥 ‘ ０９６２ Ｔ 黼．Ｌ 撒．５ 啪．９ ｑ日２ ０ ｌｍ．ｅ １ｌ６３ Ｏ ｌ Ｉ ５‘ＩＢＩ Ｓ嘲，● 黼１ 删 ９拿２ｉ．．６ ｌ口９麟．２ ｌ∞３髭？ Ｉ 嗽．８ Ｉ 啪３ ３时Ｈ．０ 懈１．８ 瞄 ｇ 蝴．ｆ ８稿５Ｉ ３ 曲ｌ马，３ 嫩ｔ ＝ ＋届 ＋ ＋ ＋届 ＋ ２∞ｌ ２ａａ ２口。， ２ＤｏＩ 但是，分布滞后期模型直接进行估计会存在自由度损失和 多重共线性等问题，所以将分布滞后期模型变形，经过尝试，在 模型中加入一个一阶自相关变量和一个二阶自相关变量，变为： ∞研．● ｌｌｌｌ Ｔ ＩＥｔＴ鼋８ Ｉ钢髓．Ｓ ２３３珏 ２ 蝴∞．ｔ ３Ｓ３３３ ９ 蛆ｌ孵 ｅ 柏ｍ．Ｔ １ｌｔ％．￥ Ｗ∞．０ ｌ 姘 ｔ ２呻Ｂ 狮狮： ＋Ａ ＋ （１）＋ （２）＋ ｉ 此时，拟合结果中所有的解释变量在９５％的置信水平下显 著。当ｎ＝３２，ｋ＝３时，取显著水平为０，０５，查表得ｄ １．２４，ｄｖ＝１．６５， ｄＬ＝１．２４＜Ｄｗ＝２．０４、ｄｕ＝１．６５＜ＤＷ＝２．４＜４一ｄＩ０Ｊ：２．３５，模型已经消除 自相关。此外，可决系数高度近似于１，残差平方和为０．Ｏ１非常 ｌ懈．３ 器皓．０ ２啪．０ ２１Ｂ３ ｔ 铺祷ｌｏ．｛ ３】ｌ ．１ ∞１５ Ｏ ｌ。２鹚 ２ ｉｔｔ蹴．ｅ ｌ３ｔ３皤Ｏ ｌ９吖 ｌｇ∞ ｌ２嘲．ｅ ＩＳｏ‘２ ８ ￣Ｓ＇ｔ４．０ ●铷．３ ｌ∞ｅ Ｉ嘲 ∞晰３ ｌ ３鹕绚．Ｓ ３３∞ｔ 蹦 ３‘ｄ瞄．９ １ 撇．１ 小，都表明最终的模型对ＧＤＰ和国内第三产业增加值的拟合效 果很好。 五、结论及建议 二、协整检验 第一步，将ＧＤＰ和第三产业增加值这两个变量取对数，得到 两个新的变量ｌｖ，ｌｘ。经过检验，发现这个两个变量的数列经过二 行协整检验，生成变量ｌｙ和变量ｌｘ的非均衡误差序列。 第二步，检验非均衡误差序列的单整性。通过生产非均衡误 差序列的ＡＤＦ检验结果表可知，两变量的非均衡误差序列在 １％的显著水平之下达到平稳，所以两个变量之间存在协整关系， 可以建立这两个变量之间的数学模型。 三、Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系检验 综上可知，我国第三产业增加值和ＧＤＰ之间存在直接的因 此，我国在强调ＧＤＰ发展的时候，不仅要重视提供生产资料的第 一阶差分后均成为平稳的，所以是同阶单整关系，可以利用它们进 果关系，第三产业增加值是ＧＤＰ增长的一个很重要的动因。因 产业和进行加工生产的第二产业，还要重视不进行直接物质 因为第三产业对ＧＤＰ的影响有一个滞后性，所以国家在制 定促进第三产业发展的时候考虑的不仅是短期内的一个影 响，要有长远的战略部署。 生产，但却直接影响人们生活质量，国家经济实力的第三产业。 建立ＶＡＲ（向量自回归）模型，选择最大滞后长度为４，在运 行后的选择标准表中，按照赤池信息准则（ＡＩＣ）和施瓦茨（ｓｃ）准 则确定Ｐ值。通过对照ＶＡＲ模型滞后期选择标准表可知该模型 选择ｐ＝３作为滞后期。当滞后期为３时，两个变量之间的因果关 系检验结果如下表所示： 表２因果关系检验结果表 阻暴荚累擞设 １ｙ 量引鼍ｈ变化的屎图 ｈ； 引起１ｙ蔓化盼厦因 参考文献： ［１】台冰．人均第三产业增加值和人口城市化水平关系研究．西安交通 大学学报，２００７，２７（２）：２４￣２７ ［２Ｊ孔姗姗，李晓琳．我国主要工农产品产量与第三产业增加值关 系的分析一基于协整分析和Ｇｒａｎｇｅｒ因果关系的实证分析．统计与管 理．２０１０：５５ 翩獭 Ｆ蝴３ ３ 量值概率 ：毫酉ｊ扔嘴ｉ｛雯 Ｏ．２下 ０．０３ １． ３。“ 矗 誉 ｆ３１赵尚梅炼曦等－我国保险业与经济增长及产业关联研究．硕士学位 论文．山东：山东大学经济学院，２００７
